A

accelerated life model 加速生命模型
acceptance probability 接受概率
acceptance rate 接受率
acceptance scoring 接受评分
accuracy rate 准确率
additivity 可加性
adverse selection 逆向选择
affordability 负担能力
analytical solution 解析解
annual percentage rate 年化利率
annual percentage rates 年化百分比
aperiodic Markov chain 不定周期的Markov链
Area under the ROC curve, AUROC ROC曲线下的面积
attribute 属性
attrition score 损耗分数
attrition scoring 损耗评分
augmentation 展开法

B

backward stepwise 向后分步
balance equation 余额方程
balloon payment 「气球」还款
baseline hazard function 基准风险函数
Bayes' theorem Bayes 定理
Bayesian Markov Chain Monte Carlo 贝叶斯MCMC模型
Bernoulli random variable Bernoulli 随机变量
binomial test 二项校验
bootstrap 自展法

C

calibration accuracy 校准精度
central limit theorem 中心极限定理
chain rule 链式法则
channel pricing 渠道定价
characteristic 特征
Chi-square statistic 卡方统计量
Cholesk transformation Cholesk转换
classification tree 分类树
coarse classification 粗分类
collinearity 共线性
competing risks 风险竞争
concave function 凸函数
concentration risk 集中度风险
conditional VaR 条件在险价值
confidence level 置信水平
confusion matrix 混淆矩阵
conjugate prior distribution 共轭先验分布
contingency table 列联表
convex function 凹函数
counterparty credit risk 交易对手信用风险
coupon 票息
credit spread 信用价差
creditworthiness 信贷可靠性
cross-validation 交叉验证法
crude lifetime 天然时间
Cumulative Accuracy Profile,CAP累计准确性曲线
cumulative hazard function 累积风险函数
customer lifetime value 客户寿命价值
custmoised pricing 差异化定价
cut-off 临界分数、临界值、合格分数

D

data validation 数据校验
decision trees 决策树
default mode DM 违约模式
dependency 依赖性
development or training sample 开发样本、训练样本
discriminant analysis 判别分析
discriminatory ability,discriminant power 判别能力
distance to default,DD 违约距离
divergence 散度
dummy variable 二元虚拟变量

E

economic capital,EC 经济资本
effective interest rates 实际利率
elasticity 弹性
element 元素
endowment mortgage 储蓄按揭贷款
entropy 熵
ergodic theorem 遍历原理
expected default frequency 期望违约概率
expected monetary value 期望货币价值
exposure at default,EAD 违约暴露
extrapolation 外推法

F

financial ratio 财务比率
first order Markov chain 一阶 Markov 链
first passage model 第一路径模型
forecasting theory 预测理论
forward stepwise 向前分步
frailty model 脆弱模型
frailty term 脆弱项

G

generic score 通用分数
genetic algorithms 遗传算法
geometric Brownian random walk 几何布朗随机游走
Gini coefficient 基尼指数
group pricing 分组定价

H

hazard function 风险函数
hazard rate 风险率
hold-out or testing sample 保留样本、检验样本
Hosmer-Lemeshow test HL 检验、卡方拟合度校验

I

income stream 收入流
index 指数
influence diagram 影响图
information odds 信息比率
information value,IV 信息量
internal-rating based,IRB 内部评级
investment grade 投资级别

J

joint likelihood 联合似然值

L

life-one-out approach 留一法
lift curve 提升曲线
likelihood function 似然函数
likelihood ratio 似然比
linear log odds adverse selection function 线性对数逆向选择函数
linear probability adverse selection function 线性概率逆向选择函数
liquidity risk 流动性风险
log likelihood ratio 对数似然比
log odds score 对数比率分数
loss given default, LGD 违约损失率
low default portfolios, LDP 低违约组合

M

Mahalanobis distance 马氏距离
market discipline 市场自律
Markov decision process Markov 决策过程
maturity 期限
maximum likelihood estimation 最大似然估计
minimum capital requirement 最低资本要求
missing not at random 非随机缺失
monotonic odds 单调比率分数
monotonic score 单调分数
mortgage 住房抵押按揭贷款
mover-stayer model “动静”模型

N

naive Bayes’ rule 朴素Bayes法则
nearest neighbour model 最近邻模型
necessary condition 必要条件
net present value, NPV 净现值
neural networks 神经网络
New Basel Capital Accord 巴塞尔新资本协议
no arbitrage equation 无套利方程
nominal interest rates 名义利率

O

Occam’s Razor Occam 剃刀法则
odds 发生比率
optimality equation 优化方程
order Markov 链的阶数
ordinal scale 顺序尺度
out-of-sample 样本外
out-of-time 时间外
outstanding balance 未偿余额

P

parcelling 打包法
Pareto optimal Pareto 最优
pay-off 回报
percentage correctly classified 正确预测比例
perpetual preferred stock 优先股权
persistent state 封闭类
point-in-time, PIT 时点
Poisson jump 泊松跳跃
policy inference 政策推断
population odds 总体发生比率、总体比率
portfolio invariance 组合不变率
price-response function 价格响应函数
probability 概率
probability of default, PD 违约概率
probability survival fuction 概率生存函数
product limit estimator 乘积极限估计
profit scoring 利润评分
proportional hazard model 比例风险模型
proxy 代理变量

Q

quantitative variable 定量变量

R

random forest 随机森林
rate model 比例模型
rate tart 率挞
Receiver Operating Characteristic, ROC 接收者操作特征曲线
reclassification 重新分类法
reconciliation model 调和模型
recovery rate 回收率
recursive partitioning algorithms 递归分割算法
reduced model 简约模型
regional pricing 区域定价
regulatory arbitrage 监管套利
regulatory capital,RC 监管资本
reject inference 拒绝推断
repayment schedule 还款安排
repayment stream 还款流
reputation 信誉
response probability 响应概率
return on equity, ROE 资本回报率
return on investment 投资回报率
return rate 回报率
revolving credit 循环信用
reweighting 重新加权法
risk premium 风险溢价
risk-free investment 无风险投资
risk-neutral investor 无风险偏好投资者
rotation method 回转法

S

scalar 标量
score 分数
segamentation 样本分层
semi-variance 半方差
sensitivity 敏感度
shadow limit “影子”额度
shadow price 影子价格
simulation 模拟仿真
soft systems methodology 软系统方法
Somers D - concordance statistic Somers D一致性统计量
special purpose vehicle 特殊用途工具
specificity 特异度
speculative grade 投机级别
spot rate 即期利率
stakeholder 利益相关者
stationary Markov chain 平稳 Markov 链
stochastic dynamic programming 随机动态规划
stress test 压力测试
strike price 执行价格
structural model 结构模型
structural zeros 结构零值
subordinate debt 次级债务
subprime mortgage crisis 次贷危机
supervisory review 监管审查
support vector machines 支持向量机
survival analysis 生存分析
swap sets 交换集合

T

take probability 接受概率
threshold 阈值
through-the-cycle,TTC 周期
time value of money 货币时间价值
time-dependent score 时变分数
trade-off 权衡
tranched bond 分级债券
transient state 过渡类
transition probability 转移概率
TypeⅠerror 第一类错误
TypeⅡerror 第二类错误

U

undisclosed reserves 非公开储备

V

value at risk 在险价值
variable pricing 可变定价
vector 向量

W

weighted cost of errors 加权误差成本
weights of evidence, WOE 证据权重
willingness to pay 最大支付意愿
withdrawal inference 撤销推断

Y

yields 收益率